Контрольная по эконометрике (вариант 5)

Задача 1

1. Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции Y с Х.

2. Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.

3. Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для фактора Х, наиболее тесно связанного с Y.

4. Оцените качество модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера.

5. По модели осуществите прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости a = 0,1, если прогнозное значение фактора составит 80% от его максимального значения. Представьте графически фактические и модельные значения, точки прогноза.

6. Используя пошаговую множественную регрессию (метод исключения или метод включения), постройте модель формирования цены квартиры на основе только значимых факторов. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.

7. Оцените качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дайте оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, b- и Δ-коэффициентов.

Исследуемые факторы	Номера наблюдений
Y, Х₃, Х₅, Х₆	1 – 40

где Y – цена квартиры, тыс. долл.;

Х₃ – общая площадь квартиры, кв. м;

Х₅ – этаж квартиры;

Х₆ – площадь кухни, кв. м.

Таблица 1

Исходные данные

№ п/п	Y	Х₃	Х₅	Х₆
1	115	70,4	9	7
2	85	82,8	5	10
3	69	64,5	6	10
4	57	55,1	1	9
5	184,6	83,9	1	9
6	56	32,2	2	7
7	85	65	12	8,3
8	265	169,5	10	16,5
9	60,65	74	11	12,1
10	130	87	6	6
11	46	44	2	10
12	115	60	2	7
13	70,96	65,7	5	12,5
14	39,5	42	7	11
15	78,9	49,3	14	13,6
16	60	64,5	11	12
17	100	93,8	1	9
18	51	64	6	12
19	157	98	2	11
20	123,5	107,5	12	12,3
21	55,2	48	9	12
22	95,5	80	6	12,5
23	57,6	63,9	5	11,4
24	64,5	58,1	10	10,6
25	92	83	9	6,5
26	100	73,4	2	7
27	81	45,5	3	6,3
28	65	32	5	6,6
29	110	65,2	10	9,6
30	42,1	40,3	13	10,8
31	135	72	12	10
32	39,6	36	5	8,6
33	57	61,6	8	10
34	80	35,5	4	8,5
35	61	58,1	10	10,6
36	69,6	83	4	12
37	250	152	15	13,3
38	64,5	64,5	12	8,6
39	125	54	8	9
40	152,3	89	7	13

Задача 2

В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн. руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен в таблице.

Таблица 20

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Y(t)	5	7	10	12	15	18	20	23	26

Требуется:

1. Проверить наличие аномальных наблюдений.

2. Построить линейную модель Y(t) = а₀ + а₁t, параметры которой оценить МНК.

3. Оценить адекватность построенной модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные границы 2,7 – 3,7).

4. Оценить точность модели на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации.

5. Осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р = 70%).

6. Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.

Преимущества

✔ 19 лет на рынке ✔

✔ Средний балл 4,8 ✔

✔ Все типы заданий ✔

✔ Лучшие исполнители ✔

✔ Демократичные цены ✔

✔ Заключение договора ✔

✔ Бесплатные доработки ✔

ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

Услуги

Отзывы

Ангелина Бахтиярова
Заказывала работу на Вашем сайте. В задание нужно было решить кейс-задание и обычные задачи по праву. Всего 9 заданий было. Все ответы были расписаны подробно, даже ссылки на статьи закона были. Задачи приняли с первого раза. Быстро сделали, всего за 2 дня. Спасибо за работу! Буду к Вам обращаться! Надеюсь следующие заказы будут так же быстро и качественно выполняться!'

Способы оплаты: